祯祥港股通恒生中国企业往返型盛开式指
数证券投资基金
基金惩办东谈主：祯祥基金惩办有限公司
基金托管东谈主：中国银行股份有限公司
回报送出日历：2025 年 1 月 21 日
祯祥恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度回报
§1 要紧辅导
基金惩办东谈主的董事会及董事保证本回报所载贵府不存在造作记录、误导性回报或环节遗漏，
并对其执行的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带遭殃。
基金托管东谈主中国银行股份有限公司字据本基金合同规矩，于 2025 年 01 月 20 日复核了本回报
中的财务方针、净值发达和投资组合回报等执行，保证复核执行不存在造作记录、误导性回报或
者环节遗漏。
基金惩办东谈主首肯以敦厚信用、辛劳守法的原则惩办和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其改日发达。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本
基金的招募讲明书。
本回报中财务贵府未经审计。
本回报期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金家具梗概
基金简称 祯祥恒生中国企业 ETF
场内简称 恒生中国企业 ETF
基金主代码 159960
基金运作神色 往返型盛开式
基金合同奏凯日 2018 年 9 月 21 日
回报期末基金份额总数 619,573,960.00 份
投资地点 紧密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪罪状最小化。
投资政策 本基金为被迫式指数基金，采选指数复制法。本基金按照成份股在标
的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并字据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整，在保抓基金钞票的流动性前提下，达到
有用复制标的指数的主见。本基金力图将日均追踪偏离度的足够值控
制在 0.35%以内，年化追踪罪状适度在 2%以内。
事迹相比基准 恒生中国企业指数（经汇率调整）收益率
风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于夹杂型基金、债券
型基金与货币市集基金。本基金主要采选完全复制法追踪标的指数的
发达，具有与标的指数不异的风险收益特征。本基金主要通过港股通
投资于香港证券市聚集具有精粹流动性的金融用具。除了需要承担与
境内证券投资基金肖似的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金
还濒临港股市集股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下往返
日不连贯可能带来的风险等。
基金惩办东谈主 祯祥基金惩办有限公司
基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
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§3 主要财务方针和基金净值发达
单元：东谈主民币元
主要财务方针 回报期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1.本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除关系用度和信用减值亏损后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
事迹相比基
净值增长率 净值增长率 事迹相比基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 尺度差② 准收益率③
准差④
夙昔三个月 2.24% 1.57% -0.32% 1.64% 2.56% -0.07%
夙昔六个月 17.20% 1.48% 16.82% 1.62% 0.38% -0.14%
夙昔一年 33.39% 1.49% 29.14% 1.62% 4.25% -0.13%
夙昔三年 12.51% 1.65% 0.25% 1.88% 12.26% -0.23%
夙昔五年 -12.45% 1.56% -32.52% 1.74% 20.07% -0.18%
自基金合同
-6.06% 1.47% -28.41% 1.63% 22.35% -0.16%
奏凯起于今
率变动的相比
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注：1、本基金基金合同于 2018 年 09 月 21 日厚爱奏凯；
资组合比例稳当基金合同的商定，死一火回报期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项钞票成立
比例稳当合同商定。
注：本基金本回报期内无其他方针。
§4 惩办东谈主回报
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 讲明
任职日历 离任日历 年限
翁欣女士，哥伦比亚大学金融数学专科硕
士，曾担任华泰柏瑞基金惩办有限公司指
数投资部讨论员。2023 年 5 月加入祯祥
祯祥港股
基金惩办有限公司，任 ETF 指数投资中心
通恒生中
高档讨论员，现任祯祥中证港股通医药卫
国企业交
生笼统往返型盛开式指数证券投资基金、
易型盛开 2024 年 7 月 30
翁欣 - 4年 祯祥中证医药及医疗器械翻新往返型开
式指数证 日
放式指数证券投资基金、祯祥中证医药及
券投资基
医疗器械翻新指数型发起式证券投资基
金基金经
金、祯祥中证港股通医药卫生笼统往返型
理
盛开式指数证券投资基金连合基金、祯祥
中证畜牧繁衍往返型盛开式指数证券投
资基金、祯祥 MSCI 中国 A 股低波动往返
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型盛开式指数证券投资基金、祯祥中证
A50 往返型盛开式指数证券投资基金联
接基金、祯祥上证红利低波动指数型证券
投资基金、祯祥中证 5-10 年期国债活跃
券往返型盛开式指数证券投资基金、祯祥
中债-0-3 年国开行债券往返型盛开式指
数证券投资基金、祯祥港股通恒生中国企
业往返型盛开式指数证券投资基金基金
司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏凯日，“离任日历”为字据公司决
定阐述的解聘日历；对而后的非首任基金司理，
“任职日历”和“离任日历”分辩指字据公司决定
阐述的礼聘日历息争聘日历。
注：无。
本回报期内，本基金惩办东谈主严格顺服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等接洽法律法例、
中国证监会和本基金基金合同的规矩，本着敦厚信用、辛劳守法的原则惩办和应用基金钞票，在
严格适度风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本回报期内，本基金运作合座正当合
规，莫得毁伤基金份额抓有东谈主利益。基金的投资界限、投资比例及投资组合稳当接洽法律法例及
基金合同的规矩。
回报期内，本基金惩办东谈主严格实施了《证券投资基金惩办公司平允往返轨制相通观点》和公
司制定的平允往返关系轨制。
本基金于本回报期内不存在高出往返行径。
回报期内，悉数投资组合参与的往返所公开竞价同日反向往返成交较少的单边往返量未逾越
该证券当日成交量的 5%。
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算作一只投资于恒生中国企业指数的被迫型家具，基金在投资惩办上，持续采选完全复制的
惩办办法追踪指数，利用量化科技系统进行精雅化组合惩办，高度醉心绩效归因在组合惩办中的
反映作用，辛劳守法，严格适度追踪偏离度和追踪罪状。
甩抄本回报期末本基金份额净值为 0.7633 元，本回报期基金份额净值增长率为 2.24%，事迹
相比基准收益率为-0.32%。
本基金本回报期内未出现勾搭 20 个职责日基金份额抓有东谈主数低于 200 东谈主、基金钞票净值低于
§5 投资组合回报
序号 技俩 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 454,472,055.92 95.22
其中：债券 - -
钞票赈济证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：本基金本回报期末通过港股通往返机制投资的港股公允价值为 454,472,055.92 元，占净值比
例 96.10%。
注：本基金本回报期末未抓有境内股票。
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注：本基金本回报期末未抓有境内股票。
行业类别 公允价值（东谈主民币） 占基金钞票净值比例（%）
原材料 4,687,725.60 0.99
周期性消耗品 11,801,809.47 2.50
非周期性消耗品 111,803,225.90 23.64
动力 38,885,078.83 8.22
金融 136,365,435.62 28.83
医疗 4,773,644.34 1.01
工业 5,135,371.15 1.09
地产业 7,164,632.57 1.51
信息科技 51,957,053.10 10.99
电信干事 79,250,005.55 16.76
公用行状 2,648,073.79 0.56
计较 454,472,055.92 96.10
注：以上分类采选人人行业分类尺度。
资明细
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
资明细
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
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注：本基金本回报期末未抓有债券。
注：本基金本回报期末未抓有债券。
明细
注：本基金本回报期末未抓有钞票赈济证券。
注：本基金回报期末未抓有贵金属投资。
注：本基金本回报期末未抓有权证。
注：本基金本回报期无股指期货投资。
本基金本回报期无股指期货投资。
本基金本回报期无国债期货投资。
注：本基金本回报期内无国债期货投资。
本基金本回报期无国债期货投资。
在回报编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形
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字据发布的关系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司、中
国建筑银行股份有限公司在本回报编制日前一年内受到监管部门的公开非难或处罚。
本基金投资上述证券的投资决议枢纽稳当关系法律法例和公司轨制的条目。
基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同规矩备选库之外的股票。
序号 称号 金额（元）
注：本基金本回报期末未抓有处于转股期的可调养债券。
注：本基金本回报期末指数投资前十名股票中无瓦解受限的股票。
注：本基金本回报期末积极投资前五名股票中无瓦解受限的股票。
由于四舍五入原因，分项之和与计较可能有尾差。
§6 盛开式基金份额变动
单元：份
回报期期初基金份额总数 636,573,960.00
回报期本领基金总申购份额 34,000,000.00
减：回报期本领基金总赎回份额 51,000,000.00
回报期本领基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
回报期期末基金份额总数 619,573,960.00
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§7 基金惩办东谈主应用固有资金投成本基金情况
注：无。
注：无。
§8 影响投资者决议的其他要紧信息
投 回报期内抓有基金份额变化情况 回报期末抓有基金情况
资
抓有基金份额比例达到
者 期初 申购 赎回 份额占比
序号 或者逾越 20%的本领区 抓有份额
类 份额 份额 份额 （%）
间
别
机
构
个
- - - - - - -
东谈主
家具特等风险
本基金在回报期内存在单一投资者抓有基金份额比例达到或者逾越基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不及的情况下，如遇投资者多数赎回或集合赎回，基金惩办东谈主可能无法以合理的价钱及
时变现基金钞票。在特定情况下，若抓有基金份额占相比高的投资者多量赎回本基金，可能导致
在其赎回后本基金出现勾搭六十个职责日基金钞票净值低于 5,000 万元，基金濒临调养运作神色、
与其他基金吞并或者隔绝基金合同等情形。抓有基金份额占相比高的投资者在召开抓有东谈主大会并
对审议事项进行投票表决时可能领有较大语言权。
无。
（1）中国证监会准予祯祥港股通恒生中国企业往返型盛开式指数证券投资基金召募注册的文
件
（2）祯祥港股通恒生中国企业往返型盛开式指数证券投资基金基金合同
（3）祯祥港股通恒生中国企业往返型盛开式指数证券投资基金托管公约
（4）法律观点书
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祯祥恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度回报
（5）基金惩办东谈主业务资历批件、交易派司和公司轨则
深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层
（1）投资者可在交易本领免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本回报书如有疑问，可接头本基金惩办东谈主祯祥基金惩办有限公司，客户干事电
话：400-800-4800（免远程话费）
祯祥基金惩办有限公司
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